临近到期 期权波动率下降

时间：2015-11-08 来源：新浪网 点击量：9925

　　在50ETF价格几近收平和期权时间价值不断衰减的双重影响下，昨日，50ETF期权合约价格多数下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”收盘报0.0106元，下跌0.0079元或42.7%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”收盘报0.0136元，下跌0.0063元或31.66%。

　　昨日，期权未平仓总量增加2910张至387362张。波动率方面，由于临近到期(本周三为10月合约的最后交易日)，10月期权合约波动率呈现持续下降态势。截至收盘，10月平值认购合约“50ETF购10月2350”隐含波动率为16.55%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2350”隐含波动率为18.51%。其他月份上，期权波动率以低位震荡为主。

　　对于后市，光大期货期权部刘瑾瑶表示，随着上方压力不断增大，多空分歧有所加大，但多方仍处于相对优势，短期仍需要关注量价的配合情况。整体来看，50ETF有望维持震荡偏强的走势。(马爽)